实，确保各项业务开展均合法合规的框架下进行，确保公司稳健运行。
（4）建立完善的责任追究机制，确保有错必究的内部处理机制，从而有效遏制风险的发生。
（5）公司根据经营环境的变化，建立动态的净资本监控机制，确保净资本符合监管指标的要求。
2、风险治理组织架构
公司的合规与风险管理的组织架构自上而下共分为三个层级，覆盖公司业务开展的各个领域。第一层为董事会、监事会及其下设的风险管理委员会；第二层为公司总经理办公会、首席风险官；第三层为合规与风险管理部门，包括合规风控部、稽核部、计划财务部、运营管理中心。
（1）董事会、监事会及其下设的风险管理委员会
公司董事会是全面合规与风险管理的最高决策机构，承担全面合规与风险管理的最终责任。负责制定合规与风险管理战略及合规与风险管理政策，推进合规与风险管理文化建设；审议批准公司合规与风险管理的基本制度；审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；对经营管理层就业务范围、业务规模、业务资格管理等重大事项作出授权；审议公司定期合规与风险评估报告；任免、考核首
席风险官，确定其薪酬待遇；建立与首席风险官的直接沟通机制；承担洗钱风险的最终责任等。
公司监事会承担全面合规与风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在全面合规与风险管理方面的履职尽责情况并督促整改，对洗钱风险管理提出建议和意见。
由董事会下设风险管理委员会，是公司风险管理体系的领导机构，负责统一领导、协调公司经营管理活动中的风险控制工作。
（2）总经理办公会、首席风险官
公司总经理办公会是公司全面合规与风险管理工作的组织机构，负责贯彻执行董事会通过的公司全面风险管理政策及基本制度；推动公司全面风险管理体系规划与建设，建立健全公司风险管理的经营管理架构，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制；制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保设定要求的有效落实；对突破设定要求的情况进行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理；建立完备的信息技术系统。
公司设立首席风险官，由公司董事会聘任，并经监管机构认可。首席风险官对公司董事会负责，向董事会报告工作，负责全面合规与风险管理工作。首席风险官任职资格需符合监管及公司要求，公司应当保障首席风险官能够充分行使履行职责所必须的知情权。
（3）合规与风险管理部门职能管理部门
公司合规与风险管理部门，包括合规风控部、稽核部、计划财务部、运营管理中心。
（二）信用风险
信用风险，是指因交易对手未能履行约定合同中的义务而给公司造成损失的风险。
（三）流动性风险
流动风险，是指不能以合理的价格迅速地卖出或将该工具转手而使公司遭受损失的可能性。
本公司的流动风险主要来源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
针对流动性风险，公司建立健全以净资本为核心的流动性风险控制指标预警机制，并通过压力测试，测试公司在极端情况下的流动性风险状况。公司严格执行客户保证金和公司自有资金严格分离的“两金”管理制度。
金融负债按剩余到期日分类
期末余额
项目
账面价值 一年以内 1-3 年 3 年以上
应付货币保证金 7,689,636,604.91 7,689,636,604.91
应付质押保证金 405,763,536.00 405,763,536.00
衍生金融负债 34,848,305.84 34,848,305.84
期末余额
项目
账面价值 一年以内 1-3 年 3 年以上
应付期货投资者保障基金 285,155.60 285,155.60
应付债券 102,558,220.39 2,558,220.39 50,000,000.00 50,000,000.00
其他应付款 2,749,741.39 2,749,741.39
应付手续费及佣金 3,218,572.63 3,023,541.14 195,031.49
租赁负债 1,962,644.95 1,879,602.27 83,042.68
其他负债 4,764,174.60 4,764,174.60
合计 8,245,786,956.31 8,143,629,279.87 52,074,633.76 50,083,042.68
期初余额
项 目
账面价值 一年以内 1-3 年 3 年以上
应付货币保证金 6,787,479,201.13 6,787,479,201.13
应付质押保证金 282,226,696.00 282,226,696.00
衍生金融负债 5,929,810.06 5,929,810.06
应付期货投资者保障基金 327,246.92 327,246.92
应付债券 102,609,590.25 2,609,590.25 100,000,000.00
其他应付款 3,417,542.30 3,417,542.30
应付手续费及佣金 2,682,049.63 2,682,049.63
租赁负债 7,371,905.83 6,696,854.53 675,051.30
其他负债 36,320,818.25 36,320,818.25
交易性金融负债 10,408,544.00 10,408,544.00
合计 7,238,773,404.37 7,131,401,498.54 6,696,854.53 100,675,051.30
（四）市场风险
市场风险指因市场行情的变动而导致公司遭受损失的风险。公司的市场风险主要源于以自有资金投资开展的业务遭受损失。
针对市场风险，公司建立了自有资金投资管理制度，并定期或不定期的通过压力测试对公司的市场风险承受能力进行评估。此外，公司还建立了隔离机制，对公司各业务的人员、信息、物理、财务账户等进行隔离，防止市场风险蔓延到公司其他业务模块。
（五）操作风险
操作风险是指由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或由于外部事件造成损失的风险。公司的操作风险涉及公司的各个业务。
针对操作风险，公司已建立由公司基本制度、部门管理办法、岗位操作细则组成的内控体系，并制定各类业务工作指引和对应的工作底稿，明确各业务的操作风险点。同时公司稽核部通过定期和不定期的专项检查，监督各类业务操作是否遵循了公司内部的控制体系。
（六）合规及法律风险
指由于公司外部监管环境或内部管理制度发生变化，相关行为主体未按照监管要求或制度规定、合同协议从事相关工作，而对公司造成不利后果的可能性。
针对合规风险，公司组织各种形式的合规培训，培养和树立员工的合规意识。公司通过设立首席风险官、合规风控部、稽核部、合规风控兼职人员等部门或岗位履行合规职能，确保公司的各项业务合规开展。同时公司已建立问责机制，明确合规的考核标准，加大合规在绩效考核中的力度，为公司合规运作提供保障。
（七）客户资金的安全性
本公司的客户交易结算资金均全额存入保证金专用账户及公司在交易所的专用结算账户，与公司自有资金分户存放，封闭管理。本公司的客户交易结算资金安全性管理符合《期货公司监督管理办法》和《期货交易管理条例》（中华人民共和国国务院令第 676 号）等有关规定对客户交易结算资金安全性的要求。不存在挪用客户资金的情况。
十、公允价值
1、按公允价值层级对以公允价值计量的资产进行分析
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价 期末余额
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 133,598,598.86 133,598,598.86
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益 133,598,598.86 133,598,598.86
的金融资产
（二）衍生金融资产 4,486,997.18 4,486,997.18
（三）其他权益工具投资 1,400,000.00 1,400,000.00
持
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